Простое указание имени экземпляра как SQLEXPRESS в имени экземпляра не заставит систему думать, что на самом деле установлена экспресс-версия, поэтому наш первый пункт не поможет.
Второе замечание говорит о том, что вы удалили SQL Server 2005 Express, что противоположно тому, что вам нужно сделать.
Была ли у вас настоящая экспресс-версия? (Не версия для разработчиков, которая устанавливается вместе с Visual Studio, а реальная версия SQL Server 2005 Express, загруженная по указанной вами ссылке)?
Редактировать - Добавлено
Я вижу, что по этой ссылке вы переходите к выпуску Express 2008, а не к 2005 году. Вместо этого я бы попробовал перейти к установке 2005 года:
http://www.microsoft.com/express/sql/previous/register.aspx