Количество записей в зависимой и независимой переменных не совпадает.
>>> linnerud_y_train.shape
(1, 60)
>>> linnerud_X_train.shape
(10, 1)
Кроме того, изменения, которые вы делали на цели, неверны (я не уверен, что вы пытались сделать там).
Функции были разделены на обучающие и тестовые,но раскол не был сделан на цель. По этой причине вы получили ошибку значения.
Но лучший способ сделать это будет:
linnerud = datasets.load_linnerud()
linnerud_X = linnerud.data[:, np.newaxis, 0] # Use only one feature
# Split to train and test
linnerud_X_train = linnerud_X[:10]
linnerud_X_test = linnerud_X[10:]
Y = linnerud.target[: np.newaxis, 0]
linnerud_y_train = Y[:10]
linnerud_y_test = Y[10:]
regr = linear_model.LinearRegression()
regr.fit(linnerud_X_train, linnerud_y_train)