Попробуйте сделать то, что говорит вам сообщение об ошибке. Кажется, что реализация ожидает, что X будет содержать больше чем только одну особенность. Следовательно, вам нужно преобразовать его так:
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(np.array(data_df.iloc[:,0]).reshape(-1, 1),data_df.iloc[:,1],test_size=0.2, random_state=0)