K и U в Gaussian distribution являются собственными значениями, приходящимися на covariance matrix. Собственные значения в этом случае представляют величину разбросав направлении основных компонентов. Если ваши данные имеют диагональную ковариационную матрицу (ковариации равны нулю), то собственные значения равны дисперсиям: