Функция, для цикла, который, парный трейдинг - PullRequest
Новая
       1

Функция, для цикла, который, парный трейдинг

0 голосов
/ 26 октября 2019

У меня есть набор дат (df) с 4 столбцами: дата, цена_1, цена_2, коэффициент
коэффициент = цена_1 / цена_2, это как-то связано с торговлей парами. Мне нужно определить, когда позиция открыта и закрыта. m = среднее (отношение), s = sd (отношение), k = 1 Позиция будет открыта, если отношение превысит m + 1 * s или m-1 * s;он остается открытым, пока не будет удовлетворен критерий закрытия, когда это соотношение <= m. Позиция также будет открыта, если цена превысит m -1 * s, и закроется, как только соотношение станет> = m. Позиция состоит из точки открытия и закрытия. первый раз, когда отношение превышает либо m + 1 * s, либо m-1 * s - это точка открытия позиции 1, затем оно закрывается в случае отношения> m + 1 * s, когда отношение <= m;и наоборот, если отношение превышает m-1 * s, тогда закрытие происходит при соотношении> = m, поэтому позиция 1 состоит из 1 и 2, в которых 1 - это открытие, а закрытие - это точка 2, когда оно достигает среднего (черная линия). s = (пунктирные линии). == значит не может быть только из-за плавающих точек. 


     open_upper <- which(retail_stocks$ratio > (m + k*s) )
     open_lower <- which(retail_stocks$ratio < (m - k*s) )
     close_upper <- which(retail_stocks$ratio <= m )
     close_lower <- which(retail_stocks$ratio >= m )

но теперь мне нужно выяснить позицию 1, 2, 3, 4 и т. Д. С открытием и закрытием i.

1 Ответ

1 голос
/ 26 октября 2019

Решение Base R: 

open_close_idx_list <- vector("list", 4)


open_close_idx_func <- function(df, m, k, s){

         list(open_upper = which(df$ratio > (m + k*s)),

              open_lower = which(df$ratio < (m - k*s)),

              close_upper = which(df$ratio <= m),

              close_lower =  which(df$ratio >= m))

}

# Note the arguments passed to this function represent m, k, and s, and have been arbitrarily chosen: 

open_close_idx_list <- open_close_idx_func(retail_stocks, .8, .2, .3)

retail_stocks[c(open_close_idx_list$open_upper),]

retail_stocks[c(open_close_idx_list$open_lower),]

retail_stocks[c(open_close_idx_list$close_upper),]

retail_stocks[c(open_close_idx_list$close_lower),]

Пересмотренные входные данные: 

    retail_stocks <- structure(list(date = structure(c(7306, 7307, 7308, 7309, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7319, 7320, 7321, 7322, 7323, 7326, 7327, 7328, 7329, 7330, 7333), class = "Date"),
                                TGT = c(3.141479, 3.171741, 3.177794, 3.183848, 3.214115, 3.171741, 3.171741, 3.1899, 3.099107, 3.050683, 3.038576, 3.020419, 2.996207, 2.965943, 2.899359, 2.935676, 2.971996, 2.941731, 2.881201, 2.905412), WMT = c(3.880284, 3.880284, 3.859697, 3.818529, 3.869992, 3.767066, 3.767066, 3.808233, 3.664141, 3.612676, 3.674432, 3.633262, 3.571507, 3.581798, 3.489166, 3.489166, 3.509751, 3.447996, 3.468581, 3.489166),
                                ratio = c(0.809600276680779, 0.81739919036854, 0.82332732336243, 0.833789137125841, 0.830522388676773, 0.841965869459149, 0.841965869459149, 0.837632571326387, 0.845793598008374, 0.844438582369412, 0.826951213139881, 0.7, 0.83891953732696, 0.82805981800202, 0.830960464477758, 0.841368968974248, 0.846782578023341, 0.853171233377301, 0.830656974710984, 0.832695262994079)), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"), row.names = c(NA, -20L))
...