Я использую преобразование boxcox в R, чтобы найти оптимальную лямбду. Теперь я знаю, что график показывает доверительный интервал 95%, но я хочу знать доверительный интервал 90%. Как я могу правильно написать это?
Что у меня есть:
box.basset <- boxcox(basset ~ cut_edge + classic + superior + chic + cust_centr + outgoing + no_nonsense + distant, data=cbbe, lambda=seq(-6,6,0.1))
cox.basset <- data.frame(box.basset$x, box.basset$y)
cox.basset2 <- cox.basset[with(cox.basset, order(-cox.basset$box.basset.y)),]
cox.basset2[1,]
cox.basset2 [1,] показывает мне оптимальную лямбду, и я также могу видеть порядокlambdas.
box.basset.x box.basset.y
64 0.3 -870.3008
63 0.2 -876.1951
65 0.4 -879.2895
62 0.1 -896.3645
66 0.5 -902.3571
61 0.0 -929.1276
Поскольку 0,3 - странное преобразование, я хочу знать, будет ли 0,5 все еще находиться в 90% -ном или иным приемлемым доверительным интервалом. Однако всякий раз, когда я использую следующий код, я получаю только 0,3 в качестве вывода, даже если я установил его на 20%
box.basset$x[box.basset$y > max(box.basset$y) - 1/2 * qchisq(.90,1)]
[1] 0.3
box.basset$x[box.basset$y > max(box.basset$y) - 1/2 * qchisq(.20,1)]
[1] 0.3
Спасибо всем!
PS: я смотрел на этоpost, но range () привел к той же проблеме: Поиск оптимальной лямбда-выражения для преобразования Бокса-Кокса в R