Оптимизация портфолио в R - Моделирование от R-Vine Copula Garch-ARMA - PullRequest
0 голосов
/ 21 октября 2019

У меня есть список матриц имитированной доходности активов, сгенерированных моделью R-Vine Copula Garch-Arma. Каждая матрица представляет данный актив и содержит 1000 столбцов, где каждый столбец представляет возможный сценарий для этого актива, и 2000 строк, где каждая строка представляет будущий период. Есть ли в R пакет, в котором я могу использовать приведенный выше список матриц для генерации оптимальных портфелей?

...