Существует ли подход закрытой формы, который хеджирует портфель (вектор авуаров w) до уровня sh и бета? Это предполагает наличие характерного c рыночного портфеля. Конечно, это можно добавить в решатель, но было бы хорошо (и быстрее) иметь закрытый вид / аналитический подход.