Если вы хотите одну строку и несколько столбцов:
with open('task_links.csv', 'w') as f:
writer = csv.writer(f)
writer.writerow(list(myset))
Если вы хотите один столбец и несколько строк
with open('task_links.csv', 'w') as f:
writer = csv.writer(f)
for url in myset:
writer.writerow([url])