AFAIK, нет тривиального способа сделать это. По сути, вы делаете запрос, и сервер отвечает с требуемой авторизацией 401, которая urllib2 преобразуется в исключение.
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 124, in urlopen
return _opener.open(url, data)
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 387, in open
response = meth(req, response)
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 498, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 425, in error
return self._call_chain(*args)
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 360, in _call_chain
result = func(*args)
File "C:\Python25\lib\urllib2.py", line 506, in http_error_default
raise HTTPError(req.get_full_url(), code, msg, hdrs, fp)
urllib2.HTTPError: HTTP Error 401: Authorization Required
Вам нужно будет перехватить это исключение, создать объект urllib2.HTTPPasswordManager, добавить имя пользователя и пароль к объекту HTTPPasswordManager, создать объект urllib2.HTTPBasicAuthHandler, создать объект открывателя и, наконец, получить URL-адрес с помощью средства открывания. Код и учебное пособие доступны здесь: http://www.voidspace.org.uk/python/articles/urllib2.shtml#id5