Увеличивающаяся дисперсия во временном ряду? - PullRequest
0 голосов
/ 14 апреля 2020

Я не могу понять, имеет ли этот график растущую дисперсию или нет. Исходя из моего первоначального предположения о временном графике пассажиров самолетов, я бы сказал, нет, но я взял разницу, и похоже, что дисперсия немного увеличивается. Впоследствии я взял логарифмическое преобразование и дифференцировал его также там, где дисперсия выглядит постоянной. Мне просто интересно, настолько ли сильно увеличивается дисперсия данных, что для того, чтобы сделать серию стационарной, необходимо выполнить преобразование журнала? Я приложил все графики ниже.

enter image description here enter image description here enter image description here

1 Ответ

0 голосов
/ 14 апреля 2020

Визуально я бы сказал, что дисперсия постоянна во времени.

Однако, чтобы быть уверенным, я бы порекомендовал проверить гипотезу с помощью эконометрических c методов, таких как тест Уайта или Бреуша-Пагана. Этим проверяется гипотеза о постоянной дисперсии во времени.

...