Ошибка при оценке AI C для модели VAR (пакет vars)

Question

Я передаю модель VAR (объект 'varfit' ниже) из пакета vars в функцию stats :: AI C (), но получаю следующую ошибку. Я не уверен, в чем проблема. Любая помощь будет оценена. Спасибо!

Error in solve.default(Sigma) : Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[1,1] = 0
11. solve.default(Sigma)
10. solve(Sigma)
9. diag(resids %*% solve(Sigma) %*% t(resids))
8. logLik.varest(object)
7. ll(object)
6. AIC.default(varfit)
5. stats::AIC(varfit) 

Answer 1

Немного покопавшись, я нашел причину проблемы root. Я использовал полный набор данных (195 наблюдений) в функции VARselect (), чтобы определить значение задержки (K) для использования в модели VAR. Однако при построении модели VAR я использовал пакетный метод для построения модели с использованием подмножеств данных (50 наблюдений за раз).

В этом случае значение K, рекомендованное VARSelect, было довольно высоким (10, если быть точным), и в моем наборе данных было около 15 переменных. Таким образом, размер партии должен быть больше ~ 150, чтобы можно было рассчитать все коэффициенты модели VAR. Поскольку размер моего пакета был слишком мал, модель была построена неправильно, и, следовательно, ошибка в функции AI C.

В этом посте есть еще несколько объяснений по этому поводу. Я надеюсь, что это поможет другим в будущем.