В одной из наших первых игр, которые мы сделали с качелями, мы использовали несколько JFrames, и я могу сказать вам, что это не очень хорошая идея. Самой большой проблемой была потеря памяти, когда мы удаляли один кадр, чтобы запустить новый и вернуться снова. Поэтому разумно использовать только один JFrame и добавить к нему много JPanels. Их можно легко скрыть и показать снова, не думая о повторной инициализации или использовании памяти.
Поскольку SWING не является лучшей платформой для создания прыжковой игры - хорошей идеей будет переосмыслить свое намерение. , Вы можете работать с 2D-холстом и рисовать свою игру прямо к нему. Или, если вы планируете узнать немного больше, вы можете использовать openGL для настройки своей игры. Если вы используете SWING, вы должны иметь в виду, что он не был создан с идеей компьютерной игры. По крайней мере, вам нужны некоторые идеи потоков (например, захват пользовательского ввода, перерисовка декораций, ...), которые можно найти во многих статьях и больше информации в литературе.
Все это можно узнать, если вы останетесь с вашими планами - удачи в вашем проекте.