Используйте Index.difference
, также не используйте range
как имя переменной, потому что встроенные функции (python кодовое слово):
range1 = pd.date_range(start="2015-01-01", end="2015-02-01")
range2 = pd.date_range(start="2015-01-03", end="2015-01-07")
range3 = pd.date_range(start="2015-01-13", end="2015-01-20")
r = range1.difference(range2).difference(range3)
print(r)
DatetimeIndex(['2015-01-01', '2015-01-02', '2015-01-08', '2015-01-09',
'2015-01-10', '2015-01-11', '2015-01-12', '2015-01-21',
'2015-01-22', '2015-01-23', '2015-01-24', '2015-01-25',
'2015-01-26', '2015-01-27', '2015-01-28', '2015-01-29',
'2015-01-30', '2015-01-31', '2015-02-01'],
dtype='datetime64[ns]', freq=None)