Я нашел эту тему об использовании пакета TSLearn Python для выполнения DTW с двумя многомерными временными рядами: Многомерная / многомерная динамическая c библиотека / код временной деформации (DTW) в Python
Однако мне было интересно, можно ли вообще сделать многомерную кластеризацию временных рядов, т.е. сравнить последовательности многомерных временных рядов в массе, чтобы найти кросс-матрицу подобия.