Я хочу знать, в чем разница при вставке переменных в pro c reg, а затем прогнозировать невязки с помощью VARMAX
и
, вставляя значимые переменные из pro c reg в моделирование VARMAX.
В коде:
Proc reg data=x printall;
dependent_variable=exogenous_variable1 exogenous_variable2 ... exogenous_variablep
white vif tol dw dwprob selection=b slentry=0.05;
output out=xforecast Rstudent=Rstudent student=student covratio=covratio h=h predicted=pred residual=residual;
Proc varmax data=xforecast
model residual/
p=7 q=2
method=ls dftest minic=(type=aic) print=(roots);
nloptions;
garch p=1 q=1 form=ccc;
output out=forecast1 lead=21;
run;
Или только с VARMAX:
proc varmax data=xforecast printall;
dependent_variable=exogenous_variable1 exogenous_variable2 ... exogenous_variablep/
p=7 q=2 method=ls dftest minic=(type=aic) print=(roots);
nloptions;
garch p=1 q=1 form=ccc;
output out=forecast1 lead=21;
При использовании только VARMAX также невозможно создать прогноз чего я не понимаю. Код ошибки:
WARNING: The value of LEAD=21 in OUTPUT statement. There are only 0 future independent observations. The value of LEAD will take
the minimum of two values.