Я бы не стал полагаться на то, что браузер проверит правильность URL для вас, если вы хотите, чтобы во всех браузерах было согласованное поведение.
Если вам необходимо подтвердить введенный пользователем URL-адрес, попробуйте проверить его самостоятельно (возможно, используя регулярные выражения либо в бэк-энде, либо в JavaScript, в зависимости от вашего приложения), прежде чем загружать его в iframe. Таким образом, вы можете отобразить собственное сообщение об ошибке на своих условиях, если они ввели неверный URL.