Я разрабатываю модели прогнозирования для сравнения 1) линейной зависимой переменной с 2) порядковой зависимой переменной с тем же набором независимых переменных для сравнения, который является лучшим зависимым результатом. Я пытаюсь сравнить полученный R-квадрат от каждой модели и испытываю затруднения в поиске руководства в литературе о том, как лучше сравнить эти два, чтобы определить, какая модель прогнозирования «выигрывает». Модель линейной регрессии рассчитывается с использованием R-квадрата качества соответствия, тогда как в модели порядковой регрессии используется псевдо R-квадрат Макфаддена. Это звучит кошерно, или есть лучшие способы сделать это?