Тест Вальда с панелями ols в python

Question

Я пытаюсь проверить гипотезу о том, что все коэффициенты перехвата в объединенной OLS равны нулю с помощью: F-критерия, вероятностного отношения и критерия Вальда. У меня есть некоторые проблемы с последним.

Вот код PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']])).fit().wald_test() в statsmodels, вы можете поместить свою гипотезу в метод wald_test в строковом формате, однако, похоже, он не работает в пакете liner_model PanelOLS. Я делаю это неправильно?

Спасибо!

Answer 1

Я нашел это. Проблема в синтаксисе.

Например, если я хочу проверить, если SMB = 0, я делаю:

PanelOLS((table1['Return']-table1['RF']), sm.add_constant(table1[['Mkt_RF','SMB','HML']]), entity_effects=True).fit().wald_test(formula='SMB = 0')

, что немного отличается от statsmodels