Нужны уточнения по Коэф. и St.Err. случайного параметра в результатах MixedLM - PullRequest
Новая
       107

Нужны уточнения по Коэф. и St.Err. случайного параметра в результатах MixedLM

0 голосов
/ 31 октября 2018

Я пытаюсь понять результаты смешанных линейных моделей, предоставляемых пакетом Python statsmodel. Я хочу избежать ошибок в моем анализе и интерпретации данных. Вопросы после блока загрузки / вывода данных.

Загрузка данных и модель фитинга: 

import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
data = sm.datasets.get_rdataset("dietox", "geepack").data
md = smf.mixedlm("Weight ~ Time", data, groups=data["Pig"])
mdf = md.fit()
print mdf.summary()

Mixed Linear Model Regression Results
========================================================
Model:            MixedLM Dependent Variable: Weight    
No. Observations: 861     Method:             REML      
No. Groups:       72      Scale:              11.3669   
Min. group size:  11      Likelihood:         -2404.7753
Max. group size:  12      Converged:          Yes       
Mean group size:  12.0                                  
--------------------------------------------------------
             Coef.  Std.Err.    z    P>|z| [0.025 0.975]
--------------------------------------------------------
Intercept    15.724    0.788  19.952 0.000 14.179 17.268
Time          6.943    0.033 207.939 0.000  6.877  7.008
Group Var    40.394    2.149                            
========================================================

Q1. а) Что именно представляет собой коэффициент Var Group (params)? Я думал, что это дисперсия группы Var (cov_params), но вывод по умолчанию не соответствует выводу встроенного метода.

Q1. (b) Что означает параметр (параметры) группы Var? 

print "-----Parameters-----"
print mdf.params
print
print "-----Covariance matrix-----"
print mdf.cov_params()

-----Parameters-----
Intercept    15.723523
Time          6.942505
Group Var     3.553634
dtype: float64

-----Covariance matrix-----
           Intercept      Time  Group Var
Intercept   0.621028 -0.007222   0.000052
Time       -0.007222  0.001115  -0.000012
Group Var   0.000052 -0.000012   0.406197

Q2. (a) Что означает стандартная ошибка (bse) для группы Var? Почему оценка Group Var не отображается в выходных данных по умолчанию? Разве это не важно?

Q2. (b) Чем отличается стандартная ошибка для дисперсии (bse_re)? 

print "-----Standard errors-----"
print mdf.bse
print
print "-----Standard errors of random effects-----"
print mdf.bse_re

-----Standard errors-----
Intercept    0.788053
Time         0.033387
Group Var    0.637336
dtype: float64

-----Standard errors of random effects-----
Group Var    2.148771
dtype: float64

Q3. Почему t-значение и p-значение не сообщаются для случайных параметров в summary ()? 

print "-----t-values (or z-values?)-----"
print mdf.tvalues
print
print "-----p-values-----"
print mdf.pvalues

-----t-values (or z-values?)-----
Intercept     19.952366
Time         207.938608
Group Var      5.575760
dtype: float64

-----p-values-----
Intercept    1.429597e-88
Time         0.000000e+00
Group Var    2.464519e-08
dtype: float64

Ссылка: https://www.statsmodels.org/dev/mixed_linear.html

...