Я использую R quadprog и испытываю трудности с установкой параметров 6 полных ETF.
Для моих ограничений на ETF: 2 ETF имеют комбинированный MAX 30% весовой концентрации, те же 2 ETF имеют комбинированный МИН 20% весовой концентрации
Я пытаюсь рассчитать МАКС весовые концентрации с тремя различными сценариями ios: 0,30 15,15 30,0
, а также МИН 0, 20 10,10 20,0
Я только пытаюсь получить тренд на эффективной границе, а не оптимизировать ограниченные распределения.
Для моих параметров quadprog:
N<-6
Dmat <- 2 * cov.mat
dvec <- rep.int(0,N)
Amat<-cbind(rep(1,N), diag(1,N))
Am2<-rbind(rep(1,N),diag(rep(1,N)),Amat,-Amat)
Am3<-t(Am2)
bglo=c(0,.2,rep(0,N-2))
bgup=c(.3,0,rep(1,N-2))
bvec2 <- c(1,rep(0,N),bglo,-bgup)
result <- solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Am3,bvec=bvec2,meq=2)
Я получаю сообщение об ошибке ограничений не согласовано, нет решения. Мои параметры неверны.