Quadrati c программирование максимизации - матрица не является положительно определенной - PullRequest
Новая
       75

Quadrati c программирование максимизации - матрица не является положительно определенной

2 голосов
/ 03 февраля 2020

Я пытаюсь оптимизировать следующую простую целевую функцию с помощью программы quadprog в R:

max_ {x} x ' A x

Большинство проблем оптимизации I см. использование минимизации, но если я просто использую -A вместо A, я получаю ошибку, что A больше не является положительно определенным. Я очень новичок в такого рода вещах. Кто-нибудь знает, как решить простую задачу максимизации * quadrati c?

Вот пример кода для воспроизведения ошибки: 

if (!require(quadprog)) install.packages('quadprog')
library(quadprog)
set.seed(144)
mat <- abs(cor(matrix(rnorm(25),5,5)))
solve.QP(Dmat = -mat, dvec = rep(0,5), Amat = diag(5), bvec = rep(0,5), meq=0, factorized=FALSE)

Вот ошибка:

Ошибка в execute.QP (Dmat = -mat, dve c = rep (0, 5), Amat = diag (5), bvec = rep (0,: матрица D в квадратах) не определенно!

...