Работая с python, у меня есть программа c quadrati (минимизировать: x 'M x - 2 x' b) с ограничениями (E x = f, G x> = h), где M, E, G матрицы, а b, f, h векторы.
Это классическая квадратичная c программа, которая хорошо работает с программным обеспечением OSQP.
Что теперь, если функция потерь больше не является линейной? Я теперь, что для спецификаций ограничений $ l <= x <= u $, SLSQP в scipy делает свою работу, но для ограничения матрицы / вектора я не нашел подходящего оптимизатора. </p>
Не могли бы вы предоставить один?