У меня есть ряд линейно-ограниченных выпуклых квадратов c оптимизация задач, которые имеют около 100.000 переменных , 1 линейное ограничение и 100.000 связанные ограничения (то же самое, что и число переменных - решение должно быть положительным). Я планирую использовать gurobi в R и / или Python. Я заметил, что, хотя для небольших проблем решатель может найти решение довольно быстро, для средних и больших проблем (как у меня), это занимает вечность (некоторые тесты показаны в здесь - кредиты для Стефан Карон).
Я знаю, что qp-методы не очень хорошо масштабируются, но я хотел бы знать, знаете ли вы какой-нибудь решатель / технику / инструмент, который быстрее решает средние и большие qp-проблемы.
Спасибо!
Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть проблему оптимизации