Я разработал систему RNN для прогнозирования цены закрытия фондового рынка на основе нескольких функций. Я удалил цену закрытия из X и переместил ее в Y. Я также сделал сдвиг на Y и dropna(), чтобы убедиться, что все особенности дня X (t) равны Y (t + future_days). Таким образом, это означает, что функции на сегодня будут предсказывать цену закрытия сегодня плюс future_days.
Из изображений ниже: первые future_days = 20 и вторые future_days = 5. Прогноз сдвигается на количество future_days в каждом изображении. Я строю прогнозы и закрытие, где закрытие равно Y_test, который также сдвигается future_days. Таким образом, я ожидал, что Y_Test будет таким же, как и прогноз, и данные не будут сдвинуты во времени.
