Расчет корреляции Пирсона не выводится правильно - PullRequest
0 голосов
/ 10 февраля 2020

Я хочу рассчитать коэффициент корреляции между инструментами, моя таблица базы данных выглядит следующим образом:

"instrument"    "openprice_bid"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5249.16"
"KA.D.CHNPLN.MAR.IP"    "5283.36"
"CS.D.SONY.TODAY.IP"    "5285.70"
"CS.D.FACEBOOK.TODAY.IP"    "5295.07"
"CS.D.BRENTCRUDE.TODAY.IP"  "5272.45"
"KA.D.CHNPLN.MAR.IP"    "5270.39"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5264.01"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5275.67"
"CS.D.TESLA.TODAY.IP"   "5270.90"
"CS.D.SONY.TODAY.IP"    "5329.63"

Мне удалось загрузить данные в кадр данных, используя этот код:

import pandas as pd


df = pd.read_sql_query("SELECT instrument,openprice_bid FROM %s;" % 'market_data_historic', engine)
d=df.corr
print(d)

Это генерирует этот вывод вместо фактической корреляционной матрицы, что я делаю неправильно ??:

 KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1851.00
1458495        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1851.00
1458496        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1846.00
1458497        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1849.00
1458498        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1854.00
1458499        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1855.00
1458500        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1846.00
1458501        KA.D.CHNPLN.MAR.IP        1848.00
...