Я хочу рассчитать коэффициент корреляции между инструментами, моя таблица базы данных выглядит следующим образом:
"instrument" "openprice_bid"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5249.16"
"KA.D.CHNPLN.MAR.IP" "5283.36"
"CS.D.SONY.TODAY.IP" "5285.70"
"CS.D.FACEBOOK.TODAY.IP" "5295.07"
"CS.D.BRENTCRUDE.TODAY.IP" "5272.45"
"KA.D.CHNPLN.MAR.IP" "5270.39"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5264.01"
"CS.D.BITCOIN.TODAY.IP" "5275.67"
"CS.D.TESLA.TODAY.IP" "5270.90"
"CS.D.SONY.TODAY.IP" "5329.63"
Мне удалось загрузить данные в кадр данных, используя этот код:
import pandas as pd
df = pd.read_sql_query("SELECT instrument,openprice_bid FROM %s;" % 'market_data_historic', engine)
d=df.corr
print(d)
Это генерирует этот вывод вместо фактической корреляционной матрицы, что я делаю неправильно ??:
KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1851.00
1458495 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1851.00
1458496 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1846.00
1458497 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1849.00
1458498 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1854.00
1458499 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1855.00
1458500 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1846.00
1458501 KA.D.CHNPLN.MAR.IP 1848.00