Я пытаюсь вычислить значение для комплексного коэффициента корреляции (DCCA, анализ взаимной корреляции с трендом, анализ времени ie). Чтобы лучше понять, как рассчитать это рассматриваемое значение statisti c, а затем связанное с ним значение, я возвращаюсь к началу моих лекций с помощью теста Пирсона.
Я думал, что разница между t- оценка при N (выборки nb) <30 и оценка Z при N> 30. Однако на многих различных веб-сайтах я видел, что t-оценка используется для проверки корреляции Пирсона:
https://www.danielsoper.com/statcalc/formulas.aspx?id=44
https://stats.stackexchange.com/questions/270612/why-test-statistic-for-the-pearson-correlation-coefficient-is-frac-r-sqrtn-2 https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient
Но также некоторые страницы с z-счетом:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pearson_correlation_coefficient (с преобразованием Фишера) Как рассчитать p-значения из функции взаимной корреляции в R
Теперь я полностью потерян. Зачем использовать на счет? при использовании Z балл? Может кто-нибудь дать мне более подробную информацию или документацию о том, почему t-показатель больше используется для проверки значимости коэффициента Пирсона?
Заранее большое спасибо
Шарлотта