У меня есть набор данных с несколькими переменными, которые я пытаюсь объединить, чтобы построить систему, которая может обнаруживать, когда переменные колеблются необычным образом.
Для этого я проверил на стационарность и разность их я (1). После этого я использовал тест Йохансена (ca.jo) для оценки количества отношений и применил функцию cajorls для оценки регрессии OLS.
Теперь все это было сделано с использованием набора наблюдений, которые имеют нормальное поведение. Я хотел бы применить эти оценочные коэффициенты к новому набору наблюдений и посмотреть, является ли их поведение согласованным или нет.
Из того, что я прочитал, мы можем сравнить остатки Коинтеграции, используя контрольную диаграмму, чтобы узнать, есть ли какие-либо наблюдение вышло из-под контроля или нет. Как я могу оценить упомянутые остатки этого нового набора наблюдений (выходные данные от Cajorls уже дают мне остатки от нормального поведения), используя оцененные коэффициенты?
вывод от ca.jo
вывод от cajorls