Вы можете попробовать что-то вроде этого:
import glob, os
import pandas as pd
import pickle
os.chdir(r"path/to/folder")
df_list = []
for file in glob.glob("*.csv"):
df = pd.read_csv(file)
df_list.append(df)
with open(r'\df_list.pickle', 'wb') as handle:
pickle.dump(df_list, handle, protocol=pickle.HIGHEST_PROTOCOL)