Если вы посмотрите на javado c, вы увидите, что метод add(int index, E element)
вставляет элементы по заданному индексу. То, чего вы хотите добиться, это добавить элемент во внутренний список:
chains.get(location).add(key)
chains.get(location)
извлечет внутренний LinkedList
в позиции, заданной location
, затем в этот список вы можете добавить свой элемент.