Как вы делаете инверсную скользящую ковариацию в кадре данных Python? - PullRequest
Новая
       53

Как вы делаете инверсную скользящую ковариацию в кадре данных Python?

0 голосов
/ 30 марта 2020

Я пытаюсь сделать оценки обратной скользящей ковариации для моих избыточных доходов, но получаю ошибку в Python. Кто-нибудь, кто знает, что не так?

Это мой избыточный доход 

DATES       
1980-01-31  NaN NaN
1980-02-29  -0.029804   -0.160300
1980-03-31  -0.149575   0.075200
1980-04-30  0.013501    0.017034
1980-05-31  0.037237    -0.034638
... ... ...
1999-08-31  0.003183    -0.006510
1999-09-30  -0.064028   -0.003012
1999-10-31  0.055126    -0.016385
1999-11-30  0.027029    -0.012416
1999-12-31  0.024479    -0.021157

И я хочу, чтобы скользящая ковариационная матрица была обратной 

H = 60
Mu = (excess.rolling(window = H).mean())
Cov = inv(excess.rolling(window = H).cov())

out: LinAlgError: Last 2 dimensions of the array must be square*
...