Приложения для Windows Forms
При вводе текста в текстовое поле Windows Form необходимо использовать шрифт Unicode, например Arial Unicode MS.
Веб-страница
Убедитесь, что вы используете UTF-8 в качестве кодовой страницы ответа. Отличная статья от Microsoft именно об этом http://support.microsoft.com/kb/893663
UTF-8 будет правильно кодировать любые символы. Помните, что NText и NVarChar в вашей БД являются типами данных UTF-16, поэтому просмотр данных в Query Analyzer может показать их правильно.
В вашем SQL
Если вы создаете SQL динамически, убедитесь, что вы используете префикс N, например
INSERT INTO TABLE (Name, Number) VALUES (N'MyName', 1)