Я пытаюсь повторить статью, используя r, но я не уверен в их методологии оценки. Я хочу вычислить рыночные корреляции и стандартные отклонения для каждой акции в моем наборе данных.
Оценка бета-оценок FP с использованием «скользящего стандартного отклонения на один год для волатильности и пятилетнего горизонта для корреляции для учета того факта, что корреляции, по-видимому, движутся медленнее, чем волатильности ».
Означает ли это, что мне нужно рассчитывать рыночные корреляции, используя данные за последние пять лет, каждый год, в то время как стандартное отклонение рассчитывается с использованием данных за последний год, каждый год?