R: скользящее стандартное отклонение с начальной точкой на первом индексе и игнорированием NA

Question

Как вычислить скользящее стандартное отклонение вектора, так что

1. игнорирует NA
2. , всегда вычисляя стандартное отклонение прокатки от первого индекса
3. возвращает скользящий вектор стандартного отклонения с длиной, равной длине входного вектора

?

Пример:

set.seed(123)
x <- c(NA, rnorm(5), NA, rnorm(5))

Результат будет возврат

sd(x[1:1],na.rm=T) = NA
sd(x[1:2],na.rm=T) = NA
sd(x[1:3],na.rm=T) = 0.2335561
sd(x[1:4],na.rm=T) = 1.140186
sd(x[1:5],na.rm=T) = 0.9355676
sd(x[1:6],na.rm=T) = 0.8110218
sd(x[1:7],na.rm=T) = 0.8110218
sd(x[1:8],na.rm=T) = 0.9550024
sd(x[1:9],na.rm=T) = 0.8718094
sd(x[1:10],na.rm=T) = 1.009344
sd(x[1:11],na.rm=T) = 0.9928846
sd(x[1:12],na.rm=T) = 0.9537841

Answer 1

Вы можете использовать rollapplyr из zoo.

zoo::rollapplyr(x, seq_along(x), sd, na.rm = TRUE)
#[1]   NA    NA 0.234 1.140 0.936 0.811 0.811 0.955 0.872 1.009 0.993 0.954

---

Или ручным способом в базе R, который будет медленнее, чем подход zoo.

sapply(seq_along(x), function(i) sd(x[1:i], na.rm = TRUE))