Похоже, что MERCHANT_ID обрабатывается как категориальный столбец во время обучения (этап подгонки), а вы указали его индекс как категориальный столбец, но во время прогнозирования на тестовых данных либо MERCHANT_ID имеет другой тип, либо ваши столбцы смещены, таким образом модель ожидайте увидеть столбец в другом месте индекса.
убедитесь, что позиции столбцов в X_train и X_test совпадают.