pandas .Series.rolling.corr (): параметр 'closed' игнорируется - PullRequest
Новая
       22

pandas .Series.rolling.corr (): параметр 'closed' игнорируется

0 голосов
/ 21 апреля 2020

Я столкнулся с проблемой при попытке вычислить скользящую корреляцию в pandas. Кажется, что параметр closed pd.Series.rolling игнорируется при вычислении корреляций. Я не смог найти ни одной связанной проблемы. Я что-то неправильно понимаю или есть pandas ошибка? 

import pandas as pd

index_dates = pd.date_range(start='2000-01-01', 
                            end='2000-01-04',
                            freq='D')
df = pd.DataFrame([[1, -1],
                   [2, -2],
                   [3, -3],
                   [4,  4]], 
                   columns=['a','b'], 
                   index=index_dates)

# Same outputs
df['a'].rolling(2, min_periods=1).mean().shift(1)
df['a'].rolling('2D', min_periods=1, closed='left').mean()

# Different outputs
df['a'].rolling(2, min_periods=1).corr(df['b']).shift(1)
df['a'].rolling('2D', min_periods=1, closed='left').corr(df['b'])
...