Я пытаюсь понять, как работает скользящее окно в случае корреляции между рядами.
Для примера возьмем две серии:
se1 = pd.Series([1,2,3,4,5,6,7,8,9])
se2 = pd.Series([1,2,3,4,5,4,3,2,1])
Я хотел бы вычислить скользящую (2) корреляцию между этими рядами.
Эти два решения, кажется, работают:
se1.rolling(3).corr(se2)
se1.rolling(3).corr(se2.rolling(3))
Но этот не работает:
se1.corr(se2.rolling(3))
Не могли бы вы объяснить, почему?
Как я могу изобразить катящиеся окна в этом случае.
se1.rolling(3) =
. NAn
. NAn
. [1,2,3]
. [2,3,4]
. [4,5,6]
...
?
Тогда как это может соответствовать димме se2 (в 1-м решении выше)?