Как перевести это для l oop из метода биномиального дерева, чтобы оценить цену опциона в рекурсию в C ++ - PullRequest
0 голосов
/ 13 февраля 2020
for (int k = N-1; k >= 0; k--)
    for (int i = 0; i <= k; i++)
      states[i] = states[i]*p + states[i+1]*(1-p);

return exp(-rate*T) * states[0];

"Вот значение для l oop из метода биномиального дерева для оценки цены опциона, и этот шаг является обратной итерацией"

1 Ответ

0 голосов
/ 13 февраля 2020
recurs(int k) {
    if (k > 0) recurs(k - 1);
    states[k] = states[k] * p + states[k + 1] * (1-p);
}
...