Итак, в основном я пытаюсь реализовать эту формулу Марковица:
Где e - вектор 1 измерений (N, 1)
V - матрица измерений (N, N)
A - скаляр
µ - вектор измерения (N, 1)
Вот моя попытка:
((1-(np.transpose(e).dot(VCinv.dot((e/A)))))/(np.transpose(e).dot(VCinv.dot(e))))*(VCinv.dot(e))+(1/A)*(VCinv.dot(µ))
I получить результат правильного измерения, но бессмысленные значения, поэтому мне интересно, ошибка в моей реализации формулы или глубже?
Cheers
V - ковариационная матрица дисперсии