У меня есть случай использования данных временных рядов около 25 лет с более чем 100 функциями, влияющими на цель. Целью является цена, которая была преобразована в категориальную, чтобы знать нисходящий и восходящий тренд. Моя цель здесь состоит в том, чтобы выбрать лучшие функции из 120-30 важных функций, которые будут влиять на цену больше. Я попробовал несколько методов и техник из этой книги https://www.amazon.com/Advances-Financial-Machine-Learning-Marcos/dp/1119482089, но каждый раз эти методы дают разные функции. Я не хотел бы полагаться на несколько методов и уменьшить возможности. Я хотел бы видеть свидетельства приблизительно 10 тестов, которые доказывают, что определенная особенность является показательной. Я также попробовал линейные тесты по основам c stats, но искал другие методы, которые могли бы помочь.
Любая помощь приветствуется!
Спасибо!