Это пакет, который позволяет мне изменить функцию штрафа, скажем, Huber, или абсолютное значение вместо квадратичной c L2 нормы, при использовании регуляризации, такой как лассо, ридж или elasti c net в R?
Я думаю, что на данный момент не существует пакета, который позволял бы указывать вашу собственную формулу наказания. Существуют специальные пакеты, такие как hqreg или ncvreg, которые предоставляют вам другие возможности. Первый из них hqreg позволяет использовать Huber. Второй ncvreg допускает минимаксный вогнутый штраф (MCP) и плавное усечение абсолютного отклонения (SCAD).
hqreg
ncvreg