сомневался:
- предположим, что на графике PACF имеется 10 значительных лагов и 2 на графике ACF
- Просто взглянув на графики, мы можем сказать, что Компонент MA может иметь значение q до 2
- Таким образом, мы можем сказать, что значение будет зависеть от остатков lag1 и lag2.
Впрочем, все это констатируется только на рисунках. Я хочу знать обоснование вышеприведенного метода (без записи нотаций Back-shift, поскольку это снова будет метод на основе правил)
У меня есть следующая информация:
Частичная корреляция между двумя переменными - это корреляция остатков, образованных при нахождении корреляции между средними значениями. то есть PACF в T (k) и T (k-2) будет корреляцией между: 1) Остатки, сформированные, когда прогнозируемые значения коррелируют с T (k) и T (k-1) 2) Остатки, сформированные, когда прогнозируют значения после корреляции T ( k-2) и T (k-1)
Но если ACF имеет только два пика (обрезано на 3), а PACF имеет бесконечные пики, как из этого следует, что значение q равно только до 2?