Я оценил VAR (4 переменные), но хочу использовать Монте-Карло для генерации случайных путей для прогнозирования. Для этого есть функция R? К сожалению, я не нашел ни одного.
В противном случае я бы просто использовал функцию предиката () для получения среднего прогноза и добавления условий ошибки. Это правильно? У меня есть ошибки GARCH, так как я также оценил модель GARCH. Нужно ли принимать это во внимание для простых симулированных путей прогноза?