Как рассчитать или оценить степени свободы, чтобы выполнить симуляцию доходности активов методом Монте-Карло с многомерным t-распределением с использованием R-функций? Я могу рассчитать средний вектор доходности активов mu, а также ковариационную матрицу covmat доходности активов. Я также понимаю, что Sigma - это масштабная матрица, которая covmat * df/(df-2)
require(mvtnorm)
sim <- rep(mu, each = n) + rmvt(n, sigma=Sigma, df=df)
#df is degrees of freedom, which is a required input in the function rmvt
and required to calculate the scale matrix