Чтобы создать ярлык на Desktop
для текущего пользователя:
CreateShortCut "$DESKTOP\Filename.lnk" "$INSTDIR\SomeFile.exe" "<Optional Command Line>"
Чтобы изменить значок и вот go:
!include "MUI2.nsh"
!define MUI_ICON "MyApp.ico"
!define MUI_UNICON "MyApp.ico"
!define MUI_HEADERIMAGE
!define MUI_HEADERIMAGE_BITMAP "InstallerLogo.bmp"