запуск оптимизации портфолио в r

Question

Здравствуйте. Я пытаюсь протестировать оптимизацию портфеля с помощью функции optimize.portfolio.rebalancing, и оптимизация занимает более 30 минут, это мой код

rp<-random_portfolios(portf, 10000, "sample" )
#rebalance portfolo
opt_rebal4 <- optimize.portfolio.rebalancing(portfolioReturns,
                                            portf,
                                            optimize_method="random",
                                            rp=rp,
                                            rebalance_on="years",
                                            training_period=60,

                                            rolling_window=60)

Я запускаю это на 5 акций с прибылью около 15 лет на каждую акцию, у меня есть 2 ограничения, и моя цель - максимизировать доходность и минимизировать риск, есть ли способ ускорить процесс оптимизации

пожалуйста, помогите, я буду очень благодарен