Я пытаюсь провести границу средней дисперсии для рискованных активов и безрисковых активов.
Я знаю, что делать это только с рискованными активами. Но есть проблемы с проведением изогнутой границы (эффективной и неэффективной), когда мы включаем безрисковый актив в портфель.
Я пытался включить безрисковый актив в ковариационную матрицу в качестве обычной доходности, но это не помогло. т работа.