Начало открытия, максимум, минимум, закрытие за 5 мин. Фондовых данных python - PullRequest
Новая
       86

Начало открытия, максимум, минимум, закрытие за 5 мин. Фондовых данных python

1 голос
/ 02 апреля 2020

У меня есть DataFrame, который содержит данные о запасах со следующими столбцами: 

            time    ticker  price
0   2020-04-02 09:30:35 EV  33.860
1   2020-04-02 09:00:00 AMG 60.430
2   2020-04-02 09:30:35 AMG 60.750
3   2020-04-02 09:00:00 BLK 455.350
4   2020-04-02 09:30:35 BLK 451.514
... ... ... ...
502596  2020-04-02 13:00:56 TLT 166.450
502597  2020-04-02 13:00:56 VXX 47.150
502598  2020-04-02 13:00:56 TSLA 529.800
502599  2020-04-02 13:00:56 BIDU 103.500
502600  2020-04-02 13:00:56 ON  12.700

Его данные о ценах акций за каждые 20 секунд для нескольких сотен акций. Я поместил столбец времени в формат datetime.

Отсюда мне нужно разделить данные на 5-минутные интервалы, а затем нанести на график данные, которые я сделал, используя: 

out = df.groupby("ticker")\
        .apply(lambda x: x.set_index("time")\
                          .resample("5T")\
                          .first()\
                          .reset_index())\
        .reset_index(drop=True)

dffinal = out.dropna(axis=0)

def plot_tick(data, ticker):
    ts = data[data["ticker"]==ticker].reset_index(drop=True)
    ts.plot(x="time", y="price",title=ticker,figsize=(20,20),kind='line')

plot_tick(dffinal, "A")

График хорошо выглядит, но проблема в том, что мне нужны цены максимума, минимума, открытия и закрытия для каждого 5-минутного интервала для каждой акции. Мне это нужно для того, чтобы создать график свечи, что я легко могу сделать, когда у меня есть столбцы максимума, минимума, открытия и закрытия.

Открытие и закрытие - это цена в начале и в конце 5 минутный период соответственно. Столбец максимумов и минимумов - это максимальная цена за интервал и минимальная цена за интервал соответственно.

Итак, я ищу и конечный результат так: 

         time          ticker   price        open close high low
0   2020-04-02 09:00:00 A   72.6700
6   2020-04-02 09:30:00 A   72.1400
7   2020-04-02 09:35:00 A   72.5400
8   2020-04-02 09:40:00 A   72.4000
9   2020-04-02 09:45:00 A   72.3338
... ... ... ...
38895   2020-04-02 12:40:00 ZUMZ    17.6000
38896   2020-04-02 12:45:00 ZUMZ    17.6300
38897   2020-04-02 12:50:00 ZUMZ    17.6000
38898   2020-04-02 12:55:00 ZUMZ    17.7400
38899   2020-04-02 13:00:00 ZUMZ    17.560

с заполнением открытия, закрытия, максимума и минимума, очевидно.

1 Ответ

2 голосов
/ 02 апреля 2020

IIU C, в groupby вы можете сделать это с помощью 'тикера', но также используя pd.Grouper на 'времени' с частотой 5 минут. В методе agg вы можете использовать начиная с pandas> 0,25 pd.NamedAgg с first для открытия, last для закрытия, max для высокого и min для низкого. 

# dummy variables
np.random.seed(0)
df = pd.DataFrame({'time':pd.date_range('2020-04-01 9:30:00', freq='20s', periods=50).tolist()*2, 
                   'ticker': ['ticker1']*50 + ['ticker2']*50, 
                   'price':np.random.randint(30, 50, 100)})

# groupby and agg, then reset_index
df_f = df.groupby(['ticker', pd.Grouper(key='time', freq='5T')])\
         .agg(open=pd.NamedAgg(column='price', aggfunc='first'), 
              close=pd.NamedAgg(column='price', aggfunc='last'), 
              high=pd.NamedAgg(column='price', aggfunc='max'), 
              low=pd.NamedAgg(column='price', aggfunc='min'))\
         .reset_index()

print (df_f)
    ticker                time  open  close  high  low
0  ticker1 2020-04-01 09:30:00    42     37    49   30
1  ticker1 2020-04-01 09:35:00    44     33    49   30
2  ticker1 2020-04-01 09:40:00    47     32    49   30
3  ticker1 2020-04-01 09:45:00    30     36    36   30
4  ticker2 2020-04-01 09:30:00    38     48    48   31
5  ticker2 2020-04-01 09:35:00    30     44    45   30
6  ticker2 2020-04-01 09:40:00    45     34    48   30
7  ticker2 2020-04-01 09:45:00    32     40    46   32

для построения подсвечника с плотно, вы можете сделать: 

import plotly.figure_factory

def plot_tick(data, ticker):
    ts = data[data["ticker"]==ticker].reset_index(drop=True)
    fig = plotly.figure_factory.create_candlestick(ts.open, ts.high, ts.low, 
                                                   ts.close, dates=ts.time)
    fig.show()

plot_tick(df_f, 'ticker1')
...