Как я могу найти наиболее коррелированные акции в течение определенного периода времени? - PullRequest
0 голосов
/ 17 февраля 2020

Я получил большой набор данных, и мне было необходимо найти три основных запаса, которые наиболее соответствовали указанному c.

Скажем, набор данных был приведен ниже: df:

Name             Date             Price

apple            2016-10-01        1.5

banana           2016-10-01        2.5

apple            2016-10-08        1.7

banana           2016-10-08        2.2

apple            2016-10-15        1.6

banana           2016-10-15        2.4

melon            2016-10-15        5.5

Реальный фрейм данных намного больше, чем в этом примере, мне интересно, как я могу получить матрицу корреляции для нескольких акций за период времени, скажем, за последние 3 года.

Я планирую сначала преобразовать данные введите в форму ниже: Форма, которую я хочу преобразовать в набор данных

Другая проблема заключается в том, что я не знаю, как я могу перенести набор данных в форму на основе даты.

Итак, я попытался:

IDs<-c(df$name)
m<-cbind(df[df$name=="apple",c(2,3)],df[df$name=="banana,3])
m<-cbind(m,df[df$name==IDs,3])

Тогда я получил ошибку: Ошибка в data.frame (..., check.names = FALSE): аргументы подразумевают различное количество строк: 157, 164.

...