Да: этого не следует делать, потому что это не имеет смысла концептуально.
Подзапрос будет использоваться в каком-то внешнем запросе (в противном случае он будет бессмысленным), и этот внешний запрос все равно должен будет упорядочивать, так что нет смысла упорядочивать подзапрос.
Это связано с тем, что результаты запроса в SQL не будут иметь определенного порядка, если вы не используете явный ORDER. Таким образом, даже если вы использовали ORDER в подзапросе, у вас нет гарантии, что это повлияет на порядок результатов из внешнего запроса; так что это бессмысленно.
Конечно, это может иметь значение в некоторых конкретных СУБД из-за ее реализации, но это будет зависеть от реализации, а не от того, на что вам следует полагаться.
Редактировать: Конечно, если вы используете TOP или LIMIT в подзапросе, вам будет необходимо использовать ORDER. Но это все равно не стандартный SQL ...